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MonthlyAnnual
Riskless rate of interest (%)
Sortino MAR1/Omega threshold (%)
 
Number of months0
MonthlyAnnual
Arithmetic meanundefinedundefined
Standard deviationundefinedundefined
Skewnessundefined
Kurtosisundefined
Jensen’s alphaundefinedundefined
Betaundefined
Sharpe ratioundefinedundefined
Sortino ratioundefinedundefined
Information Ratioundefinedundefined
Omegaundefined
Upside potential ratioundefined
CPTCE2undefinedundefined
Stutzer indexundefined
Treynor ratioundefinedundefined
M2undefinedundefined
T2undefinedundefined
Maximum drawdownundefined
Calmar ratioundefined

1minimum acceptable return
2Cumulative prospect theory certainty equivalent